投資には「はっきりとした根拠はないけどなぜかそうなる」というアノマリーが存在します。
また仮想通貨のビットコインの価格は半減期と相関性が高い傾向があり、これもアノマリーの類と考えています。
この記事では、この先1ヶ月のアノマリーなどの情報を説明していきます。
以前の情報も知りたい方はこちらも参考にしてみてください。
1｜投資市場のアノマリーと主要イベント
まずは投資市場のアノマリーと1ヶ月の経済イベントをまとめました。
満月新月など惑星の動きも一緒に見ていきます。
1-1｜10月の投資市場のアノマリー
株式の下落を引きずりやすい
世界的に9月は株式が下落しやすい傾向が歴史的にあり、10月も下落を引きずり株価が停滞するといわれています。
ハロウィン効果
アメリカでは株を「10月に買って4月に売れ」といわれています。
10月に決算を控えるファンドが多くあるため、株の売却が多く下落しやすくなるようです。
歴史的にも10月は世界恐慌(1929年10月29日)やブラックマンデー(1987年10月19日)による株価の大暴落が発生しています。
1-2｜主要イベントと惑星関係
月末は政策金利の発表に注意
月末にはユーロ、日本、アメリカで政策金利が発表されます。
各国でインフレや経済の状況は異なりますが、どの国も政策金利の判断には注目が集まります。
欧米は「金利据え置き」「利上げ」のどちらになるのか予想も分かれている状態なので、中央銀行の判断によって相場の動きは大きくなる可能性があります。
また日本は金融緩和からの脱却タイミングが気になるところです。
マイナス金利であることは変わらなくても、植田総裁の発言で政策変更の手がかりとなる情報が出れば、為替への影響はありそうです。
2｜ビットコイン/BTC のアノマリー
ビットコインは過去の実績からの傾向をアノマリーとしてまとめました。
2-1｜半減期別の変動率
ビットコインは半減期を一つの周期として価格が推移する傾向にあります。
ここでは半減期を基準とした変動率を確認してみましょう。
半減期からの経過月数が同じタイミングの月間変動率を平均したもの。
前後の月のトレンドも考慮し、加重平均のような考え方で割り出しています。
プラスとマイナスどちらに動きやすいかを判別することに有用と考えています。
今月は少し上昇の可能性
2023年10月は前回の半減期から42ヵ月目にあたります。
過去の動きでは単純平均、ぽち平均ともに若干の上昇がみられています。
また過去傾向では下落基調のなかでも先月は少し上昇できており、先月は過去よりも少し強い結果となりました。
これまでの42ヵ月目は本格上昇前の準備時期
過去（2016年と2019年）における半減期からの42ヵ月目は、上昇転換後と上昇転換前の時期になっています。
ともに半減期以降に来る本格上昇の直前の時期とも言えるかもしれません。
2-2｜ストックフローモデル
ビットコインの次回半減期までは残り198日前後と想定されています。
過去は半減期まで100日前後の辺りで一時上昇しているため、この傾向で考えると2～3ヵ月程度は上昇の可能性もありそうです。
2-3｜月別の変動率
一般的に世の中で言われている月間変動率も確認していきます。
10月の平均変動幅：±31.62%（最大上昇率：+60.79% 最大下落率：-12.95%)
プラス変動回数：8回
マイナス変動回数：2回
平均変動幅は30％台となり、ボラティリティが高い月といえそうです。
最大上昇は60％でプラス変動が圧倒的に多く、上昇が期待できる月かもしれません。
3｜【まとめ】10月のBTCは
投資市場で言われるアノマリーは、10月も株価の下落には注意した方が良い内容がならびました。
また経済イベントとしては10月下旬に金融会合が予定されています。
2023年の終わりも意識され始める時期の会合となり、結果への注目も高いと思うので相場変動に注意が必要です。
BTC単体のアノマリーは上昇を示すものが多くなっています。
ボラティリティも高くなるアノマリーもあることから、10月はとうとうビットコインが動き出すかもしれません。
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